Preguntas
- ¿Qué tipo de variables encontramos en los datasets de la bolsa de valores?
- ¿Cómo ha rendido la acción de Apple en los últimos años?
- ¿Qué técnica se puede utilizar para evaluar el rendimiento de una acción?
- ¿Qué se puede inferir de la estrategia de Buy & Hold aplicada a la acción de Apple?
- ¿Qué indica la estrategia del Crossover de Medias Móviles (SMA) para los potenciales inversores?
- ¿Qué medida se puede utilizar para evaluar el rendimiento de una estrategia de trading?
Mientras lees este artículo, recuerda que puedes aprender a programar los análisis y visualizaciones que ves con nuestros tutoriales de programación paso a paso.
Premisa
En el acelerado mundo financiero de hoy, entender los movimientos del mercado de valores y tomar decisiones de inversión informadas es primordial.
A través del análisis de los datos de las acciones de Apple, este artcículo explora técncias de inversión comunes:
- Estrategias de inversión
- Buy & Hold
- Crossover de Medias Móviles (SMA)
- Metodologías de backtesting para evaluación de estrategias
- Tabla resumen
- Visualización gráfica de la estrategia
Este artículo tiene como objetivo proporcionar claridad sobre estas estrategias y guiar a los inversores en la toma de decisiones basadas en datos.
Nada de lo que se expone en este artículo constituye una recomendación de inversión. La información proporcionada es solo para fines educativos.
Datos
El conjunto de datos que estamos examinando contiene información histórica del mercado de acciones OHLCV (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen), por sus siglas en inglés, de Apple. Cada fila representa los datos de transacciones para una dia específico, con columnas que detallan los precios de apertura, máximo, mínimo, cierre y el volumen de acciones negociadas.
Estos datos ofrecen la posibilidad de analizar el rendimiento de la acción a lo largo del tiempo. El conjunto de datos proviene de yfinance, una popular librería para extraer información financiera.
Análisis
Estrategia “Buy & Hold”
La estrategia Buy & Hold (compra y mantiene), a menudo considerada la piedra angular de la inversión, aboga por comprar acciones y mantenerlas independientemente de la volatilidad del mercado.
La visualización muestra los precios de cierre de las acciones de Apple (eje primario “Y” a la izquierda) desde 2022. En el eje secundario (derecha), se representa el retorno acumulado, mostrando casi un 10% de beneficio que un inversor habría obtenido si hubiera comprado la acción y la hubiera conservado.
Si el inversor hubiera vendido en enero de 2023, habría sufrido una pérdida del 30%. Este hecho resalta la importancia del momento adecuado al invertir.
Crossover de Medias Móviles (SMA)
La técnica Crossover de Medias Móviles Simples (SMA, por sus siglas en inglés) es una estrategia popular en el mercado de valores. Involucra dos SMAs, una corta (10 días en este caso) y una larga (20 días).
Cuando la SMA corta (10) cruza por encima de la SMA larga (20), es una señal de compra, indicando una posible tendencia alcista. Por el contrario, cuando la SMA corta desciende por debajo de la larga, es una señal de venta, señalando un posible movimiento a la baja.
El gráfico mostrado ilustra claramente estos puntos de crossover, guiando posibles decisiones de compra y venta.
Backtesting sobre Estrategias de Inversión
El backtesting se usa para evaluar el potencial de rentabilidad de la estrategia sobre datos históricos.
Antes de invertir, es fundamental comprender el rendimiento de la estrategia en el pasado con el backtesting para tomar decisiones informadas, en lugar de confiar en la intuición.
En este análisis, la estrategia Crossover de SMA es evaluada, mostrando sus retornos (6.69%) frente al método tradicional de Buy & Hold (8.87%).
En este caso, la estrategia Crossover de SMA rindió menos que el enfoque de Buy & Hold. Sin embargo, este no siempre es el caso porque muchos factores influyen en la rentabilidad de una estrategia.
Al final del día, el inversor tiene que decidir la estrategia a seguir basándose en una variedad de factores* como la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal, y los objetivos de inversión.
*Serán expliados en otro artículo.
Adicionalmente, la siguiente visualización ofrece una visión integral de cómo habría evolucionado la inversión con el tiempo, contrastando el precio real de la acción con la trayectoria hipotética de inversión basada en la estrategia Crossover de SMA.
Señala métricas clave como la curva de equity, el drawdown (pérdida máxima) y los retornos con profit/loss (ganancia/pérdida), proporcionando una perspectiva completa del rendimiento de la estrategia.
Conclusión
Elaborar estrategias para el mercado de valores y sus implicaciones es un arte debido a los múltiples factores en juego y la volatilidad inherente del mercado.
Sin embargo, este artículo te brinda un estudio inicial de datos históricos, combinado con una simple comprensión de técnicas como Buy & Hold y Crossover de SMA, que pueden ofrecer claras perspectivas sobre el rendimiento de una acción.
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